Logé sur un pic basaltique, le château Sainte-Anne est connu dès 1010. Marcilly est alors une châtellenie qui, pendant la guerre de Cent-Ans, devient un des points forts du Forez. Il est démantelé au XVIIème siècle et reconstruit au XIXème siècle. Il est ensuite pillé et abandonné. Une socitété civile et immobilière et une association soucieuses de la sauvegarde du site reprenne le château en mains. En 1987, la Volerie du Forez investit les lieux pour y proposer ses spectacles.

Le château est cité dans le roman de l'Astrée par Honororé d'Urfé comme "la résidence de la reine Amasis".